Сравнение AIMNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | -0.50% | 5.04% | 1.77% | 5.03% | -14.95% | -0.78% | 7.65% | 8.67% | -4.77% | 4.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AIMNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.64% против 14.14% соответственно.
AIMNX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 0.64%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMNX и VOO
AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AIMNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AIMNX
VOO
Сравнение AIMNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 7.31 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между AIMNX и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMNX и VOO
Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMNX Horizon Active Income Fund | 4.08% | 4.03% | 4.29% | 3.78% | 1.69% | 1.88% | 1.86% | 2.73% | 3.51% | 2.47% | 1.60% | 1.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIMNX и VOO
Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -33.99% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -11.98% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.63% | -24.52% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -33.99% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.55% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.72% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.55% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMNX и VOO
Текущая волатильность для Horizon Active Income Fund (AIMNX) составляет 1.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 5.34% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 9.47% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 18.11% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 16.82% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.99% | -12.93% |