PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMNX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMNX с SSASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Income Fund (AIMNX) и State Street Income Fund (SSASX).

AIMNX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности AIMNX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Income Fund (AIMNX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIMNX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
AIMNX
Horizon Active Income Fund		-0.50%5.04%1.77%5.03%-14.95%1.19%
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, AIMNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SSASX с доходностью -0.41%.

AIMNX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.09%
3 года*
2.95%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
0.64%

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с AIMNX:
AIMNX с FNILXAIMNX с QQQAIMNX с VOOAIMNX с USRAXAIMNX с HESGXAIMNX с ARANXAIMNX с HNDRX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с MDVAXSSASX с SAVYXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий AIMNX и SSASX

AIMNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

AIMNX
Horizon Active Income Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

AIMNX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMNX
Ранг доходности на риск AIMNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMNX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMNX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Income Fund (AIMNX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIMNXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.82

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.18

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.45

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.23

3.96

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIMNX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIMNX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SSASX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMNX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMNXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.11

+0.28

Корреляция

Корреляция между AIMNX и SSASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMNX и SSASX

Дивидендная доходность AIMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SSASX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMNX
Horizon Active Income Fund		4.08%4.03%4.29%3.78%1.69%1.88%1.86%2.73%3.51%2.47%1.60%1.66%
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIMNX и SSASX

Максимальная просадка AIMNX за все время составила -19.68%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMNX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIMNXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.68%

-19.65%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.12%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.65%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.83%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.14%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMNX и SSASX

Horizon Active Income Fund (AIMNX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что AIMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIMNXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.58%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.76%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.81%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

6.56%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

6.56%

-1.50%