Сравнение AIIEX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.33% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и SWRLX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
AIIEX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
AIIEX
SWRLX
Сравнение AIIEX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.62 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.17 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 3.47 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 13.14 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.62 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.60 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и SWRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и SWRLX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности SWRLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и SWRLX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -59.44% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.73% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -34.19% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -35.95% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -9.52% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -11.68% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и SWRLX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX) имеют волатильность 7.47% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.36% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.91% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 16.04% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.24% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.76% | -0.11% |