PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIIEX с OEGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIIEX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		-3.72%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.15% соответственно.

AIIEX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
10.10%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.62%
10 лет*
5.03%

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с VOOAIIEX с PRWAXAIIEX с SCHFAIIEX с FMAGXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с IMIDXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCB

Сравнение комиссий AIIEX и OEGYX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

AIIEX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXOEGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.86

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

7.22

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXOEGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.20

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между AIIEX и OEGYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и OEGYX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности OEGYX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		18.57%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и OEGYX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и OEGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIIEXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-53.44%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.88%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-39.25%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-39.25%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-6.26%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-12.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.32%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и OEGYX

Текущая волатильность для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) составляет 7.47%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIIEXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

10.11%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

16.55%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

23.88%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

22.00%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.89%

-5.24%