Сравнение AIIEX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
AIIEX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 апр. 1992 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIIEX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIIEX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | -3.72% | 15.92% | 0.24% | 17.55% | -18.58% | 5.53% | 13.35% | 25.47% | -15.48% | 22.65% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AIIEX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.80% соответственно.
AIIEX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 5.03%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIIEX и KGIIX
AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
AIIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
AIIEX
KGIIX
Сравнение AIIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIIEX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.56 | -2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 4.34 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.65 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.30 | -4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 19.59 | -17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.56 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AIIEX и KGIIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIIEX и KGIIX
Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.57%, что больше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIIEX Invesco EQV International Equity Fund | 18.57% | 17.88% | 7.57% | 1.56% | 11.90% | 25.61% | 12.69% | 8.80% | 9.83% | 2.56% | 1.22% | 1.24% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIIEX и KGIIX
Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -27.81% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.76% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.76% | -27.81% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.94% | -27.81% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -5.78% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -6.15% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.37% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIIEX и KGIIX
Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIIEX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.35% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.93% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 13.41% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.21% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 12.75% | +3.90% |