PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIIEX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIIEX с KGIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) and KGIIX (Kopernik International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, AIIEX returned 6.40%/yr vs 10.15%/yr for KGIIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIIEX charges 1.35%/yr vs 1.04%/yr for KGIIX.

Доходность

Сравнение доходности AIIEX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIIEX показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у KGIIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции AIIEX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.15% соответственно.

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%

KGIIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.82%
6 месяцев
12.86%
1 год
37.40%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIIEX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%
KGIIX
Kopernik International Fund		9.82%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Correlation

The correlation between AIIEX and KGIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.56

The correlation between AIIEX and KGIIX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV International Equity Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX

Доходность на риск

AIIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIIEXKGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.91

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.68

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.53

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.30

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

13.73

-8.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIIEX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIIEX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIIEX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIIEXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.91

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.93

-0.50

Просадки

Сравнение просадок AIIEX и KGIIX

Максимальная просадка AIIEX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIIEX и KGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIIEXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.58%

-27.81%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-8.76%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-13.58%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-27.81%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.94%

-27.81%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.26%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-6.11%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.74%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIIEX и KGIIX

Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIIEXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.98%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.23%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.97%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

13.21%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

12.64%

+4.14%

Сравнение комиссий AIIEX и KGIIX

AIIEX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIIEX и KGIIX

Дивидендная доходность AIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности KGIIX в 12.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
KGIIX
Kopernik International Fund		12.99%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIIEX and KGIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIIEX has higher volatility (5.36%) compared to KGIIX (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIIEX dropped -58.58% vs KGIIX's -27.81%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIIEX и KGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор