PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-4.34%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%19.03%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

AIGOX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-0.93%
1 год
19.81%
3 года*
18.38%
5 лет*
12.76%
10 лет*
13.82%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AIGOX и YFSIX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

AIGOX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.99

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.16

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.36

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

4.42

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.99

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.45

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.39

Корреляция

Корреляция между AIGOX и YFSIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и YFSIX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		14.36%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и YFSIX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-35.10%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-14.20%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.14%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-11.03%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-4.93%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.38%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и YFSIX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

9.23%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

19.89%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

21.29%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.11%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.20%

+1.76%