PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGOX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGOX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности AIGOX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGOX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		-1.57%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.14% против 8.31% соответственно.

AIGOX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.33%
1 год
23.01%
3 года*
19.52%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.14%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с ALBAXAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ALAFXAIGOX с ACAAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий AIGOX и SGOIX

AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

AIGOX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGOX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGOXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.21

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.80

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.59

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

10.79

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGOX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGOX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGOX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGOXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.21

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между AIGOX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGOX и SGOIX

Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		13.95%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AIGOX и SGOIX

Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGOXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.78%

-35.54%

-28.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.35%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-21.39%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-24.79%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-8.91%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.46%

-4.57%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGOX и SGOIX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGOXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.40%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.64%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.77%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

11.37%

+6.61%