Сравнение AIGOX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
AIGOX управляется Alger. Фонд был запущен 15 нояб. 1988 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AIGOX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIGOX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | -1.57% | 19.79% | 23.07% | 23.62% | -15.15% | 31.82% | 14.86% | 29.48% | -4.61% | 21.33% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AIGOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции AIGOX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.14% против 10.68% соответственно.
AIGOX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 14.14%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIGOX и MUHLX
AIGOX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
AIGOX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
AIGOX
MUHLX
Сравнение AIGOX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGOX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.97 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.37 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.57 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGOX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIGOX и MUHLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGOX и MUHLX
Дивидендная доходность AIGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.95%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGOX Alger Growth & Income Portfolio | 13.95% | 13.51% | 1.23% | 4.06% | 8.76% | 8.32% | 1.66% | 10.86% | 8.44% | 1.42% | 1.17% | 1.72% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AIGOX и MUHLX
Максимальная просадка AIGOX за все время составила -63.78%, примерно равная максимальной просадке MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGOX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIGOX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.78% | -62.05% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -10.23% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -18.63% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -40.85% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -5.65% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.46% | -10.81% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.83% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGOX и MUHLX
Текущая волатильность для Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) составляет 5.34%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AIGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIGOX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.01% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.06% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.85% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.77% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.04% | +0.94% |