Сравнение AIGC.L с SHV
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции AIGC.L превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 5.99% против 2.23% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.46% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and SHV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. SHV — Ранг доходности на риск
AIGC.L
SHV
Сравнение AIGC.L c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -146.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 53.77 | -52.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 431.38 | -426.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 2,419.80 | -2,407.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 19.49 | -17.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 11.57 | -10.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 8.09 | -7.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 4.50 | -4.52 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и SHV
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -0.45% | -75.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -0.01% | -7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -0.03% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -0.40% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -0.45% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | 0.00% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -0.03% | -50.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 0.00% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и SHV
WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.05% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 0.12% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 0.20% | +16.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 0.29% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 0.28% | +15.48% |
Сравнение комиссий AIGC.L и SHV
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SHV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и SHV
AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and SHV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIGC.L.
AIGC.L is categorized as Commodities, while SHV is Government Bonds. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.15% for SHV.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор