PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGC.L с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGC.L с NLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 5.46%/yr for NLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIGC.L и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции AIGC.L превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 5.99% против 5.46% соответственно.

AIGC.L

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
24.32%
6 месяцев
23.69%
1 год
36.20%
3 года*
14.90%
5 лет*
10.38%
10 лет*
5.99%

NLY

1 день
-0.24%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.05%
1 год
28.65%
3 года*
16.81%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGC.L и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		24.32%16.03%2.05%-6.41%13.22%26.42%-3.80%7.16%-11.46%0.80%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.87%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between AIGC.L and NLY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г.

0.08

The correlation between AIGC.L and NLY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с AIGC.L:
AIGC.L с DBCAIGC.L с CMOD.LAIGC.L с COMAIGC.L с XARAIGC.L с UC90.LAIGC.L с BCOG.LAIGC.L с UD07.L
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с PSEC

Доходность на риск

AIGC.L vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGC.L c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGC.LNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.56

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.15

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.93

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

5.84

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGC.L vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGC.L на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGC.L и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGC.LNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.56

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.31

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AIGC.L и NLY

Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGC.LNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.92%

-60.09%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-14.88%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

-26.70%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-52.12%

+25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

-60.09%

+26.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.42%

-10.07%

-27.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-13.75%

-37.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.92%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGC.L и NLY

WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGC.LNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.88%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

14.61%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

18.50%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.52%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

28.10%

-12.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGC.L и NLY

AIGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.20%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Часто задаваемые вопросы

AIGC.L and NLY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор