Сравнение AIGC.L с AGQ
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 9.65%/yr for AGQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AIGC.L charges 0.49%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -40.68%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: 5.99% против 9.65% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
AGQ
- 1 день
- -16.24%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -40.68%
- 6 месяцев
- -19.02%
- 1 год
- 95.56%
- 3 года*
- 46.66%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -40.68% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and AGQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. AGQ — Ранг доходности на риск
AIGC.L
AGQ
Сравнение AIGC.L c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.25 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 2.37 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.79 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.16 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и AGQ
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -98.16% | +22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -77.02% | +69.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -77.02% | +65.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -77.02% | +50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -77.02% | +43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -87.40% | +49.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -79.86% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 40.48% | -37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и AGQ
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 35.50%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 35.50% | -29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 134.86% | -119.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 121.97% | -104.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 75.01% | -56.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 65.85% | -50.09% |
Сравнение комиссий AIGC.L и AGQ
AIGC.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и AGQ
Ни AIGC.L, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and AGQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
AIGC.L is categorized as Commodities, while AGQ is Silver. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for AIGC.L and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор