PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFRX с THQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and THQ (Abrdn Healthcare Opportunities Fund) are both mutual funds - AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen, while THQ is a Health & Biotech Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, AIFRX returned 10.19%/yr vs 9.13%/yr for THQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIFRX charges 0.99%/yr vs 1.47%/yr for THQ.

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 10.19% против 9.13% соответственно.

AIFRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.29%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.19%

THQ

1 день
1.07%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.32%
1 год
10.08%
3 года*
9.37%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFRX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.40%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-1.57%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Correlation

The correlation between AIFRX and THQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2014 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AIFRX and THQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIXAIFRX с HQHAIFRX с SPY
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с THWTHQ с PDITHQ с EDIV

Доходность на риск

AIFRX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXTHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.55

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
0.91

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.59

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

1.60

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа THQ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.55

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и THQ

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, примерно равная максимальной просадке THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и THQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFRXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-39.35%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-17.25%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-25.86%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-32.20%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-39.35%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.83%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-8.63%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

6.30%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и THQ

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 3.31%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFRXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.25%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.88%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

18.27%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

19.04%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.47%

-4.60%

Сравнение комиссий AIFRX и THQ

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и THQ

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности THQ в 12.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.05%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.04%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Часто задаваемые вопросы

AIFRX and THQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THQ has higher volatility (5.25%) compared to AIFRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs THQ's -39.35%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFRX и THQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор