PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и PRNEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
20.48%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 20.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIFRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции PRNEX немного отстают с 10.24%.


AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

PRNEX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.15%
С начала года
20.48%
6 месяцев
32.51%
1 год
45.06%
3 года*
17.70%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Сравнение комиссий AIFRX и PRNEX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


Доходность на риск

AIFRX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.28

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.86

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.85

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

13.51

+2.49

AIFRX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNEX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между AIFRX и PRNEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и PRNEX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PRNEX в 12.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
12.79%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и PRNEX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и PRNEX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-66.56%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-16.24%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.50%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-49.64%

+11.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.15%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-16.35%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.43%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и PRNEX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.02%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

12.38%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

20.20%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.82%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.70%

-4.83%