PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIFRX с ICBMX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) and ICBMX (ICON Natural Resources and Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AIFRX returned 10.34%/yr vs 12.72%/yr for ICBMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIFRX charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for ICBMX.

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.72% соответственно.

AIFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.27%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.57%
1 год
21.91%
3 года*
15.10%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.34%

ICBMX

1 день
-0.23%
1 месяц
1.24%
С начала года
17.48%
6 месяцев
17.18%
1 год
42.86%
3 года*
20.45%
5 лет*
14.84%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFRX и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		12.03%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		17.48%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Correlation

The correlation between AIFRX and ICBMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.73

The correlation between AIFRX and ICBMX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с FMGIXAIFRX с CGFIXAIFRX с HQHAIFRX с OEPIXAIFRX с SPY
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с MXIICBMX с IOBZXICBMX с GOAU

Доходность на риск

AIFRX vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIFRXICBMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.07

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.99

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.16

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

14.72

-2.69

AIFRX vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и ICBMX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и ICBMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIFRXICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-63.92%

+25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-10.10%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.76%

-26.49%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.49%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-48.18%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.98%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-17.85%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.85%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и ICBMX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 2.93%, в то время как у ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIFRXICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.51%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.54%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

20.36%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

20.79%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

22.33%

-6.48%

Сравнение комиссий AIFRX и ICBMX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и ICBMX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности ICBMX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.06%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.52%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Часто задаваемые вопросы

AIFRX and ICBMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICBMX has higher volatility (5.51%) compared to AIFRX (2.93%). In terms of maximum drawdown, AIFRX dropped -38.38% vs ICBMX's -63.92%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFRX и ICBMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор