PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFRX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и FSTEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
9.45%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.77% соответственно.


AIFRX

1 день
0.29%
1 месяц
-4.86%
С начала года
9.45%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.46%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


abrdn Global Infrastructure Fund

Invesco Energy Fund

Сравнение комиссий AIFRX и FSTEX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.


Доходность на риск

AIFRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIFRXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.54

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

2.31

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

8.35

+6.84

AIFRX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIFRXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.03

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.30

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.27

+0.44

Корреляция

Корреляция между AIFRX и FSTEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и FSTEX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FSTEX в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
7.17%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и FSTEX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и FSTEX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIFRXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-83.31%

+44.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-18.57%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-26.88%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-73.41%

+35.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-0.55%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-25.28%

+19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.13%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и FSTEX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.25% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIFRXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

12.75%

-5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

22.29%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

25.29%

-11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

29.77%

-13.91%