Сравнение AIFRX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 9.45% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.77% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.46%
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и FSTEX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
AIFRX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
AIFRX
FSTEX
Сравнение AIFRX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.04 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.54 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 2.31 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 8.35 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и FSTEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и FSTEX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FSTEX в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.17% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и FSTEX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -83.31% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -18.57% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -26.88% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -73.41% | +35.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -0.55% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -25.28% | +19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 5.13% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и FSTEX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.25% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 12.75% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 22.29% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 25.29% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 29.77% | -13.91% |