PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с FSENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		39.52%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. За последние 10 лет акции AIFRX уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 10.63% против 11.34% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

FSENX

1 день
-0.72%
1 месяц
7.77%
С начала года
39.52%
6 месяцев
41.43%
1 год
45.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
25.77%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Сравнение комиссий AIFRX и FSENX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio

Доходность на риск

AIFRX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.89

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.38

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.38

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

8.35

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.89

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.32

+0.39

Корреляция

Корреляция между AIFRX и FSENX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и FSENX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности FSENX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.39%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и FSENX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-76.24%

+37.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-19.96%

+11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-28.02%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-72.11%

+33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.93%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-17.06%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.69%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и FSENX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.04%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

13.46%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

24.64%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

27.41%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

30.99%

-15.12%