PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с ADVDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. ADVDX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 21 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		1.02%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у ADVDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции ADVDX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.73% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

ADVDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.90%
1 год
19.91%
3 года*
12.20%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с VXUSADVDX с ABEMXADVDX с AHYMX

Сравнение комиссий AIFRX и ADVDX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXADVDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.37

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.95

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.93

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

8.70

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа ADVDX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.37

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.36

+0.35

Корреляция

Корреляция между AIFRX и ADVDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и ADVDX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности ADVDX в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		8.55%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и ADVDX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и ADVDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-62.03%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.44%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.53%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-36.33%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-6.14%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-16.59%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.32%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и ADVDX

Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.63%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.71%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.61%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.86%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.96%

-0.09%