Сравнение AIFD с XLKI
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.05%.
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 16.58% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.05% | 10.07% |
Correlation
The correlation between AIFD and XLKI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов AIFD и XLKI
Секторы
AIFD
XLKI
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIFD
XLKI
-
Коммуникационные услуги
AIFD
XLKI
-
Промышленность
AIFD
XLKI
-
Потребительский циклический сектор
AIFD
XLKI
-
Сырьевые материалы
AIFD
-
XLKI
-
Потребительский защитный сектор
AIFD
-
XLKI
-
Энергетика
AIFD
-
XLKI
-
Финансовые услуги
AIFD
-
XLKI
Здравоохранение
AIFD
-
XLKI
-
Недвижимость
AIFD
-
XLKI
-
Коммунальные услуги
AIFD
-
XLKI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. XLKI — Ранг доходности на риск
AIFD
XLKI
Сравнение AIFD c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 2.16 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и XLKI
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -10.24% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -1.35% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -1.61% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 16.23% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 16.23% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 16.23% | +13.08% |
Сравнение комиссий AIFD и XLKI
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и XLKI
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.29% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and XLKI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for AIFD.
They also come from different issuers: TCW and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор