PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

AIFD и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и PXQ

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%16.38%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий AIFD и PXQ

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PXQ в 0.63%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

AIFD vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.50

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

3.26

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

15.18

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между AIFD и PXQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и PXQ

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и PXQ

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-57.18%

+23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.94%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-4.97%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-10.82%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.78%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и PXQ

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

8.36%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

15.60%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

23.35%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

22.87%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

22.72%

+6.61%