Сравнение AIFD с HYBX
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and HYBX (TCW High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while HYBX is a High Yield Bonds fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, AIFD returned 79.52% vs 5.19% for HYBX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AIFD charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for HYBX.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и HYBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 39.56%, что значительно выше, чем у HYBX с доходностью 2.52%.
AIFD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 39.56%
- 6 месяцев
- 37.82%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и HYBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 39.56% | 28.30% | 4.44% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.52% | 6.26% | -0.04% |
Correlation
The correlation between AIFD and HYBX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. HYBX — Ранг доходности на риск
AIFD
HYBX
Сравнение AIFD c HYBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | HYBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 2.42 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.05 | 7.77 | +17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и HYBX
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и HYBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -3.93% | -29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -2.15% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.59% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.56% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.67% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и HYBX
TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с TCW High Yield Bond ETF (HYBX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | HYBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 1.08% | +12.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 4.94% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 6.62% | +21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 7.57% | +22.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 7.57% | +22.42% |
Сравнение комиссий AIFD и HYBX
AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и HYBX
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.82% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and HYBX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIFD has higher volatility (13.42%) compared to HYBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs HYBX's -3.93%.
On 1-year performance, AIFD leads with 79.52% vs 5.19% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYBX has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 79.52% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.
HYBX has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while HYBX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.50% for HYBX.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и HYBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор