PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIFD с HYBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIFD и HYBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 39.56%, что значительно выше, чем у HYBX с доходностью 2.52%.


AIFD

1 день
-4.95%
1 месяц
2.31%
С начала года
39.56%
6 месяцев
37.82%
1 год
79.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYBX

1 день
0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIFD и HYBX


2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
39.56%28.30%4.44%
HYBX
TCW High Yield Bond ETF
2.52%6.26%-0.04%

Correlation

The correlation between AIFD and HYBX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Artificial Intelligence ETF

TCW High Yield Bond ETF

Доходность на риск

AIFD vs. HYBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYBX
Ранг доходности на риск HYBX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c HYBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW High Yield Bond ETF (HYBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIFDHYBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.15

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.80

2.42

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.05

7.77

+17.27

AIFD vs. HYBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа HYBX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и HYBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIFD и HYBX

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки HYBX в -3.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и HYBX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIFDHYBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-3.93%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-2.15%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-0.59%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.56%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.67%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и HYBX

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с TCW High Yield Bond ETF (HYBX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIFDHYBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

1.08%

+12.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

4.94%

+17.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.76%

6.62%

+21.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

7.57%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

7.57%

+22.42%

Сравнение комиссий AIFD и HYBX

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYBX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и HYBX

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.


ПозицияTTM20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
0.00%0.00%0.00%
HYBX
TCW High Yield Bond ETF
7.71%7.82%1.08%

Часто задаваемые вопросы


AIFD and HYBX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (13.42%) compared to HYBX (1.08%). In terms of maximum drawdown, AIFD dropped -33.20% vs HYBX's -3.93%.

On 1-year performance, AIFD leads with 79.52% vs 5.19% for HYBX. On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYBX has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 79.52% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

HYBX has the higher dividend yield at 7.71%, compared with 0.00% for AIFD.

AIFD is categorized as Technology Equities, while HYBX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 0.50% for HYBX.

AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIFD и HYBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор