Сравнение HYBX с MHY
HYBX (TCW High Yield Bond ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HYBX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности HYBX и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 3.85%.
HYBX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBX и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 2.59% | 0.49% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.85% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HYBX and MHY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBX vs. MHY — Ранг доходности на риск
HYBX
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYBX c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond ETF (HYBX) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYBX | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYBX и MHY
Максимальная просадка HYBX за все время составила -3.93%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBX и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBX | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.93% | -1.58% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.29% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBX и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBX | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.63% | 2.99% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.99% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 2.99% | +4.60% |
Сравнение комиссий HYBX и MHY
HYBX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBX и MHY
Дивидендная доходность HYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности MHY в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 7.70% | 7.82% | 1.08% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.56% | 3.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBX and MHY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
HYBX has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 3.56% for MHY.
They also come from different issuers: TCW and Man Group. Their fees differ too: 0.50% for HYBX and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для HYBX и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор