PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

AIFD и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и FTEC

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%14.65%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%20.64%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий AIFD и FTEC

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

AIFD vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.10

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.69

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.92

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

5.93

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.10

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.86

+0.03

Корреляция

Корреляция между AIFD и FTEC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и FTEC

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и FTEC

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-34.95%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-16.26%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-11.53%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.61%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.27%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и FTEC

TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AIFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

8.01%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

16.40%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

27.53%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

25.11%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

24.57%

+4.76%