Сравнение AIFD с COTG
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 11.25%.
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 8.27% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
Correlation
The correlation between AIFD and COTG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. COTG — Ранг доходности на риск
AIFD
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIFD c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и COTG
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке COTG в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -32.16% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -27.44% | +14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -11.14% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 41.28% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 41.28% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 41.28% | -10.98% |
Сравнение комиссий AIFD и COTG
И AIFD, и COTG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и COTG
Ни AIFD, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIFD and COTG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD and COTG have the same expense ratio: 0.75% per year.
AIFD and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIFD is categorized as Technology Equities, while COTG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TCW and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор