PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с QCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

AIEQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и QCLR

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%16.41%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Сравнение комиссий AIEQ и QCLR

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.95

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.57

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между AIEQ и QCLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и QCLR

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

TTM20252024202320222021
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и QCLR

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и QCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-21.77%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-10.22%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-8.10%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.32%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.56%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и QCLR

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.93%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.56%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

12.08%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

12.61%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

12.61%

+7.32%