PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с PFM

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 22.25% vs 19.34% for PFM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.57%.

AIEQ

1 день
1.31%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.90%
1 год
22.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.57%
1 год
19.34%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.29%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и PFM

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		9.94%13.96%15.21%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.57%14.00%15.20%

Correlation

The correlation between AIEQ and PFM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between AIEQ and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и PFM

Секторы
AIEQ
PFM

Технологии

39.7%
27.6%

Финансовые услуги

11.7%
17.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.1%

Промышленность

10.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.7%

Здравоохранение

6.7%
15.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
11.1%

Сырьевые материалы

2.8%
2.8%

Энергетика

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.9%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

AIEQ
39.7%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
PFM
17.9%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
PFM
1.1%

Промышленность

AIEQ
10.4%
PFM
10.7%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
PFM
3.7%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
PFM
15.1%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
PFM
11.1%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
PFM
2.8%

Энергетика

AIEQ
2.8%
PFM
4.3%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
PFM
3.9%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
PFM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

AIEQ vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.03

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.97

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.73

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

11.07

-1.88

AIEQ vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и PFM

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-53.21%

+29.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.09%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.88%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.93%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.75%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и PFM

Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.50%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.22%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

9.54%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

13.53%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.21%

+4.27%

Сравнение комиссий AIEQ и PFM

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и PFM

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности PFM в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.34%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and PFM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (4.58%) compared to PFM (2.50%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs PFM's -53.21%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 22.25% vs 19.34% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 22.25% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

PFM has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор