PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AIEQ is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 28.65% for MFUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и MFUS

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%16.43%

Correlation

The correlation between AIEQ and MFUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between AIEQ and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и MFUS

Секторы
AIEQ
MFUS

Технологии

35.7%
21.8%

Финансовые услуги

13.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Промышленность

8.3%
12.6%

Здравоохранение

7.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
10.3%

Энергетика

2.7%
7.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
1.7%

Технологии

AIEQ
35.7%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
MFUS
12.6%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
MFUS
10.6%

Промышленность

AIEQ
8.3%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
MFUS
13.5%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
MFUS
10.3%

Энергетика

AIEQ
2.7%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
MFUS
2.8%

Недвижимость

AIEQ
1.7%
MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

AIEQ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.69

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.85

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.51

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

18.52

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и MFUS

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-35.21%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.39%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.99%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и MFUS

AI Powered Equity ETF (AIEQ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 3.05% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.22%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.71%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

15.03%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.35%

+2.11%

Сравнение комиссий AIEQ и MFUS

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и MFUS

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and MFUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (3.05%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs MFUS's -35.21%.

On 1-year performance, MFUS leads with 28.65% vs 23.23% for AIEQ. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUS has performed better with a 28.65% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.39% for AIEQ.

They also come from different issuers: ETFMG and PIMCO. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор