PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AIEQ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и IOO

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%21.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIEQ показывает доходность -3.53%, а IOO немного ниже – -3.64%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий AIEQ и IOO

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.44

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.26

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

10.66

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между AIEQ и IOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и IOO

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и IOO

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-55.85%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.40%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.98%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-11.34%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.63%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и IOO

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.23%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.71%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

19.24%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

16.97%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

17.74%

+2.19%