PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с ILCG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 22.25% vs 27.70% for ILCG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 12.79%.

AIEQ

1 день
1.31%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.90%
1 год
22.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
1.95%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.79%
6 месяцев
13.02%
1 год
27.70%
3 года*
24.69%
5 лет*
14.04%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и ILCG

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		9.94%13.96%15.21%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.79%16.71%28.28%

Correlation

The correlation between AIEQ and ILCG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between AIEQ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и ILCG

Секторы
AIEQ
ILCG

Технологии

39.7%
53.1%

Финансовые услуги

11.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.5%

Промышленность

10.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Здравоохранение

6.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.0%

Энергетика

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

0.3%
0.7%

Недвижимость

0.2%
1.3%

Технологии

AIEQ
39.7%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
ILCG
13.5%

Промышленность

AIEQ
10.4%
ILCG
7.7%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
ILCG
5.2%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
ILCG
1.0%

Энергетика

AIEQ
2.8%
ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
ILCG
0.7%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
ILCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

AIEQ vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.55

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.09

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.73

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

5.97

+3.22

AIEQ vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ILCG

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-52.98%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-15.65%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.48%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.21%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.53%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ILCG

Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 4.58%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.37%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

14.35%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

17.46%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

22.18%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.62%

-2.14%

Сравнение комиссий AIEQ и ILCG

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ILCG

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and ILCG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.37%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, ILCG leads with 27.70% vs 22.25% for AIEQ. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCG has performed better with a 27.70% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.04% for ILCG.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор