PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с ILCB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 17.28% vs 22.03% for ILCB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.26%.

AIEQ

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
17.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
8.26%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.03%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.47%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и ILCB

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		7.57%13.96%15.21%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.26%17.70%22.01%

Correlation

The correlation between AIEQ and ILCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between AIEQ and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и ILCB

Секторы
AIEQ
ILCB

Технологии

39.7%
38.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.9%

Промышленность

10.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.3%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Энергетика

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.3%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

AIEQ
39.7%
ILCB
38.9%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
ILCB
11.4%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
ILCB
9.9%

Промышленность

AIEQ
10.4%
ILCB
8.4%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
ILCB
9.3%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
ILCB
8.4%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
ILCB
4.5%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
ILCB
1.8%

Энергетика

AIEQ
2.8%
ILCB
3.1%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
ILCB
2.6%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
ILCB
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

AIEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.41

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.43

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.68

-3.50

AIEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ILCB

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-51.53%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.09%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-3.23%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-6.23%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.07%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ILCB

Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 4.58% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.94%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.58%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.22%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.19%

+1.25%

Сравнение комиссий AIEQ и ILCB

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ILCB

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AIEQ and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCB has higher volatility (4.76%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, ILCB leads with 22.03% vs 17.28% for AIEQ. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 22.03% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.40% for AIEQ.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор