PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

AIEQ и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ILCB

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%17.70%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий AIEQ и ILCB

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.99

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.14

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ILCB

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ILCB

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-51.53%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.07%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.74%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-6.28%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.59%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ILCB

AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.35% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.37%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.65%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.42%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.13%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.14%

+1.79%