PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с IDVO

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIEQ is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, AIEQ returned 22.25% vs 35.01% for IDVO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.34%.

AIEQ

1 день
1.31%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.90%
1 год
22.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.17%
1 месяц
0.01%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.21%
1 год
35.01%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и IDVO

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		9.94%13.96%15.21%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.34%36.46%9.61%

Correlation

The correlation between AIEQ and IDVO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.71

The correlation between AIEQ and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и IDVO

Секторы
AIEQ
IDVO

Технологии

39.7%
10.7%

Финансовые услуги

11.7%
19.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Промышленность

10.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.2%

Здравоохранение

6.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.2%

Сырьевые материалы

2.8%
17.1%

Энергетика

2.8%
12.5%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AIEQ
39.7%
IDVO
10.7%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
IDVO
19.9%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
IDVO
10.3%

Промышленность

AIEQ
10.4%
IDVO
7.2%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
IDVO
3.2%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
IDVO
7.8%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
IDVO
8.2%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
IDVO
17.1%

Энергетика

AIEQ
2.8%
IDVO
12.5%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
IDVO
3.2%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

AIEQ vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.09

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.81

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.28

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

12.51

-3.32

AIEQ vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и IDVO

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-15.46%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.37%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.93%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.30%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.72%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и IDVO

Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 4.58%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.96%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.89%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

16.30%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

16.48%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.48%

+3.00%

Сравнение комиссий AIEQ и IDVO

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и IDVO

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IDVO в 5.52%

ПозицияTTM2025202420232022
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.52%5.42%6.14%5.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and IDVO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.96%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs IDVO's -15.46%.

On 1-year performance, IDVO leads with 35.01% vs 22.25% for AIEQ. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDVO has performed better with a 35.01% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

IDVO has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор