Сравнение AIEQ с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

AIEQ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и FPX

	2026 (YTD)	2025	2024
AIEQ AI Powered Equity ETF	-3.53%	13.96%	14.21%
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	-1.32%	37.62%	23.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

AIEQ

1 день: 0.73%

1 месяц: -4.56%

С начала года: -3.53%

6 месяцев: -2.63%

1 год: 17.02%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FPX

1 день: 1.61%

1 месяц: -3.75%

С начала года: -1.32%

6 месяцев: -2.81%

1 год: 43.47%

3 года*: 24.63%

5 лет*: 6.32%

10 лет*: 12.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AI Powered Equity ETF

Название символа

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с AIEQ:

AIEQ с AIQ AIEQ с SPY AIEQ с SMH AIEQ с VOO AIEQ с QQQ AIEQ с ARKQ AIEQ с SPGP

Часто сравнивают с FPX:

FPX с IPO FPX с SPY FPX с MSOS FPX с MJ FPX с IUSG FPX с IBUY FPX с URNM

Сравнение комиссий AIEQ и FPX

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

AIEQ

AI Powered Equity ETF

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIEQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AIEQ	FPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	1.49	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	2.05	-0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.28	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	3.19	-1.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	10.78	-4.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AIEQ	FPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	1.49	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.24	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.54	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.53	+0.03

Корреляция

Корреляция между AIEQ и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и FPX

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FPX в 0.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AIEQ AI Powered Equity ETF	0.45%	0.43%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	0.58%	0.53%	0.09%	0.27%	1.08%	0.14%	0.28%	0.67%	0.88%	0.68%	0.77%	0.62%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и FPX

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AIEQ	FPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.19%	-56.29%	+32.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.35%	-14.19%	-1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-43.14%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.14%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.85%	-6.75%	+0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.50%	-11.43%	+7.93%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	4.20%	-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и FPX

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AIEQ	FPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.35%	9.11%	-3.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.76%	18.68%	-8.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	29.37%	-7.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.93%	26.54%	-6.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.93%	24.17%	-4.24%

Сравнение AIEQ с FPX

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и FPX

Сравнение доходности по годам AIEQ и FPX

Доходность по периодам

AIEQ

FPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AIEQ и FPX

Доходность на риск

AIEQ vs. FPX — Ранг доходности на риск

AIEQ

FPX

Сравнение AIEQ c FPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AIEQ vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и FPX

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и FPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и FPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)