PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs -5.09% for CCOR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AIEQ charges 0.80%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и CCOR

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-4.68%

Correlation

The correlation between AIEQ and CCOR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.04

The correlation between AIEQ and CCOR shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIEQ и CCOR

Секторы
AIEQ
CCOR

Технологии

35.7%
16.2%

Финансовые услуги

13.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.4%

Промышленность

8.3%
9.2%

Здравоохранение

7.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.8%

Энергетика

2.7%
7.2%

Сырьевые материалы

2.4%
5.1%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%
6.3%

Технологии

AIEQ
35.7%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
CCOR
17.7%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
CCOR
9.4%

Промышленность

AIEQ
8.3%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
CCOR
6.8%

Энергетика

AIEQ
2.7%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
CCOR
5.1%

Недвижимость

AIEQ
1.7%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

AIEQ vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.73

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.97

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.89

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.58

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

-1.34

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.73

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.12

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и CCOR

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-22.99%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.75%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-19.29%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-7.29%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.80%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и CCOR

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.05%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

6.99%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

11.10%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

10.75%

+8.71%

Сравнение комиссий AIEQ и CCOR

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и CCOR

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and CCOR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIEQ has higher volatility (3.05%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 23.23% vs -5.09% for CCOR. On fees, AIEQ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 23.23% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIEQ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.39% for AIEQ.

They also come from different issuers: ETFMG and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 1.09% for CCOR.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор