PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ATFV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Alger 35 ETF (ATFV).

AIEQ и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ATFV

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.41%13.96%14.21%
ATFV
Alger 35 ETF		-8.43%38.20%31.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -8.43%.

AIEQ

1 день
0.12%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.65%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
0.89%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-10.99%
1 год
41.51%
3 года*
30.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий AIEQ и ATFV

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.51

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.14

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.42

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.18

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ATFV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ATFV

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности ATFV в 0.22%

TTM2025202420232022
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.22%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ATFV

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-45.34%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-18.29%

+9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-12.84%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-18.35%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.40%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ATFV

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.23%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

9.09%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

17.55%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

27.66%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

26.62%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

26.62%

-6.71%