PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEMX с SPECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEMX с SPECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Spectra Fund (SPECX).

AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEMX и SPECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEMX и SPECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.15%25.30%5.60%13.49%-32.52%-0.45%37.17%21.98%-21.81%38.72%
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 6.57% против 15.09% соответственно.

AIEMX

1 день
3.20%
1 месяц
-9.76%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.96%
3 года*
13.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
6.57%

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Emerging Markets Fund

Alger Spectra Fund

Часто сравнивают с AIEMX:
AIEMX с FDGRXAIEMX с DEMIXAIEMX с EAEMXAIEMX с BADEXAIEMX с FCEEXAIEMX с ALBAXAIEMX с LCSMX
Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX

Сравнение комиссий AIEMX и SPECX

AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPECX в 1.39%.

AIEMX
Alger Emerging Markets Fund
SPECX
Alger Spectra Fund

Доходность на риск

AIEMX vs. SPECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEMX
Ранг доходности на риск AIEMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEMX c SPECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEMXSPECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.70

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

4.98

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEMX vs. SPECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPECX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEMX и SPECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEMXSPECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между AIEMX и SPECX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEMX и SPECX

Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SPECX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEMX
Alger Emerging Markets Fund		0.05%0.05%0.31%0.00%0.00%4.19%0.00%5.08%2.35%3.58%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Просадки

Сравнение просадок AIEMX и SPECX

Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и SPECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEMXSPECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-72.19%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-20.03%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-54.82%

+11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.21%

-54.82%

+8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-16.06%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-24.16%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

6.14%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEMX и SPECX

Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Spectra Fund (SPECX) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEMXSPECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

9.43%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

17.68%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

28.24%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

32.70%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

27.76%

-8.49%