Сравнение AIEMX с ESCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ESCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ESCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.84% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ESCIX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ESCIX
Сравнение AIEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ESCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.72 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 3.58 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.50 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 14.51 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.72 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ESCIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ESCIX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ESCIX в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ESCIX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ESCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -48.76% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -12.84% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -36.59% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -48.76% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -0.74% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -13.44% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.49% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ESCIX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ESCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 0.00% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 8.91% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.72% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.86% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 17.64% | +1.63% |