Сравнение AIEMX с ACAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).
AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEMX и ACAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEMX и ACAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEMX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции AIEMX уступали акциям ACAZX по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.61% соответственно.
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEMX и ACAZX
AIEMX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии ACAZX в 0.85%.
Доходность на риск
AIEMX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск
AIEMX
ACAZX
Сравнение AIEMX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEMX | ACAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 5.69 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEMX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между AIEMX и ACAZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEMX и ACAZX
Дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Просадки
Сравнение просадок AIEMX и ACAZX
Максимальная просадка AIEMX за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEMX и ACAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEMX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -47.92% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -18.97% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -47.92% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.21% | -47.92% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -15.00% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -8.40% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.81% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEMX и ACAZX
Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что AIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEMX | ACAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 9.11% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 16.96% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 27.82% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 28.95% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 25.35% | -6.08% |