Сравнение AICFX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AICFX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AICFX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | -4.89% | 20.40% | 24.82% | 28.47% | -15.55% | 25.02% | 14.41% | 23.99% | -7.03% | 19.40% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AICFX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.95% против 17.41% соответственно.
AICFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AICFX и SPMO
AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AICFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AICFX
SPMO
Сравнение AICFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AICFX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.60 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.96 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 6.90 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AICFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.06 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AICFX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AICFX и SPMO
Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | 11.14% | 10.58% | 9.26% | 4.92% | 6.06% | 6.89% | 1.60% | 6.10% | 11.19% | 7.00% | 5.40% | 8.90% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AICFX и SPMO
Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AICFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.91% | -30.95% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.70% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -22.74% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -30.95% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.31% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.66% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.60% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AICFX и SPMO
Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AICFX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.22% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.80% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 22.77% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.08% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 20.09% | -3.55% |