Сравнение AICFX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
AICFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1934 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AICFX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AICFX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | -4.89% | 20.40% | 24.82% | 28.47% | -15.55% | 25.02% | 14.41% | 23.99% | -7.03% | 19.40% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AICFX показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции AICFX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.64% соответственно.
AICFX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AICFX и DFIEX
AICFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
AICFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
AICFX
DFIEX
Сравнение AICFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AICFX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.55 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.57 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 10.07 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AICFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AICFX и DFIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AICFX и DFIEX
Дивидендная доходность AICFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AICFX The Investment Company of America Class F-1 | 11.14% | 10.58% | 9.26% | 4.92% | 6.06% | 6.89% | 1.60% | 6.10% | 11.19% | 7.00% | 5.40% | 8.90% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок AICFX и DFIEX
Максимальная просадка AICFX за все время составила -50.91%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AICFX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AICFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.91% | -62.22% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.01% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -28.66% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -41.04% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.75% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -12.26% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.81% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AICFX и DFIEX
Текущая волатильность для The Investment Company of America Class F-1 (AICFX) составляет 5.75%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AICFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AICFX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.09% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 10.45% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.90% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 15.65% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.35% | +0.19% |