PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 67.41% vs 24.89% for TPYP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 24.78%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

AIBU

1 день
-4.43%
1 месяц
-3.16%
С начала года
24.78%
6 месяцев
21.08%
1 год
67.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и TPYP

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		24.78%42.25%41.01%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%23.35%

Correlation

The correlation between AIBU and TPYP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

0.10

The correlation between AIBU and TPYP shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIBU и TPYP

Секторы
AIBU
TPYP

Технологии

32.3%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

68.8%

Финансовые услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

22.0%

Технологии

AIBU
32.3%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

AIBU
4.1%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.4%
TPYP

-

Здравоохранение

AIBU
0.3%
TPYP

-

Промышленность

AIBU
0.1%
TPYP

-

Сырьевые материалы

AIBU

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

TPYP

-

Энергетика

AIBU

-

TPYP
68.8%

Финансовые услуги

AIBU

-

TPYP
2.4%

Недвижимость

AIBU

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

TPYP
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

AIBU vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIBUTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.88

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

3.66

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

9.01

-5.67

AIBU vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBU и TPYP

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, примерно равная максимальной просадке TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-51.91%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-6.84%

-41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-4.04%

-15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-7.88%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

2.77%

+17.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и TPYP

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.15%

5.29%

+15.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

10.38%

+28.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.36%

13.33%

+37.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.97%

17.40%

+38.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.97%

21.93%

+34.04%

Сравнение комиссий AIBU и TPYP

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и TPYP

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.79%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and TPYP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBU has higher volatility (21.15%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, AIBU leads with 67.41% vs 24.89% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 67.41% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.79% for AIBU.

AIBU is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: Direxion and Tortoise. Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор