Сравнение AIBU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
AIBU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -23.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и SPXS
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
AIBU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AIBU
SPXS
Сравнение AIBU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.77 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.97 | +2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.66 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.76 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.77 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.81 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и SPXS составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SPXS
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SPXS
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -100.00% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -65.10% | +16.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -100.00% | +57.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -96.27% | +82.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 55.82% | -37.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SPXS
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 16.19% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 28.36% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 54.64% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 50.41% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 53.49% | +2.13% |