Сравнение AIBU с SPXS
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 104.03% vs -49.42% for SPXS. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -49.42%
- 3 года*
- -43.02%
- 5 лет*
- -34.91%
- 10 лет*
- -41.99%
Сравнение доходности по годам AIBU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 42.25% | 38.36% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.34% | -41.53% | -23.65% |
Correlation
The correlation between AIBU and SPXS is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.85 |
The correlation between AIBU and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
AIBU
SPXS
Сравнение AIBU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.98 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.64 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -1.40 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.84 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SPXS
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -100.00% | +48.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -50.77% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -100.00% | +94.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -96.30% | +82.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 30.20% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SPXS
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 8.36% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 26.83% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 35.52% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.33% | 50.38% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.33% | 53.53% | +1.80% |
Сравнение комиссий AIBU и SPXS
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SPXS
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPXS в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.97% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and SPXS have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBU has higher volatility (14.74%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, AIBU leads with 104.03% vs -49.42% for SPXS. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 104.03% return vs -49.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.54% for AIBU.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.08% for SPXS.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор