Сравнение AIBU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
AIBU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 18.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и SPUU
AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
AIBU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
AIBU
SPUU
Сравнение AIBU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 5.36 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и SPUU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и SPUU
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и SPUU
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -59.35% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -23.10% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -12.15% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.62% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 5.41% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и SPUU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 10.73% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 19.20% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 36.23% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 33.47% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 35.72% | +19.90% |