PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBU с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBU и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и SPUU


2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
-24.90%42.25%38.36%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий AIBU и SPUU

AIBU берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

AIBU vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBUSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.78

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.25

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

5.36

-3.22

AIBU vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUU равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBUSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между AIBU и SPUU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и SPUU

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
2.98%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и SPUU

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBUSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-59.35%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-23.10%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-12.15%

-30.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-9.62%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

5.41%

+13.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и SPUU

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что AIBU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBUSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

10.73%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

19.20%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

36.23%

+23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

33.47%

+22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

35.72%

+19.90%