PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и NUGT


2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
-24.90%42.25%38.36%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
11.72%425.05%-17.90%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.


AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Сравнение комиссий AIBU и NUGT

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


Доходность на риск

AIBU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBUNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.57

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

4.31

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

13.80

-11.67

AIBU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBUNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.57

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.32

+0.74

Корреляция

Корреляция между AIBU и NUGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и NUGT

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NUGT в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
2.98%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AIBU и NUGT

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NUGT.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-99.97%

+48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-53.58%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-99.74%

+57.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-91.43%

+77.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

16.75%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

33.96%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

77.66%

-40.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

91.60%

-31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

70.75%

-15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

89.98%

-34.36%