Сравнение AIBU с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
AIBU и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | -17.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и NUGT
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
AIBU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
AIBU
NUGT
Сравнение AIBU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 2.57 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.51 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.31 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 13.80 | -11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.57 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.32 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и NUGT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и NUGT
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и NUGT
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -99.97% | +48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -53.58% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -99.74% | +57.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -91.43% | +77.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 16.75% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 33.96% | -15.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 77.66% | -40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 91.60% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 70.75% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 89.98% | -34.36% |