Сравнение AIBU с NUGT
AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 34.94% vs 42.42% for NUGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
AIBU
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам AIBU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 17.63% | 42.25% | 41.01% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | -15.50% |
Correlation
The correlation between AIBU and NUGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов AIBU и NUGT
Секторы
AIBU
NUGT
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIBU
NUGT
-
Коммуникационные услуги
AIBU
NUGT
-
Потребительский циклический сектор
AIBU
NUGT
-
Здравоохранение
AIBU
NUGT
-
Промышленность
AIBU
NUGT
-
Сырьевые материалы
AIBU
-
NUGT
Потребительский защитный сектор
AIBU
-
NUGT
-
Энергетика
AIBU
-
NUGT
-
Финансовые услуги
AIBU
-
NUGT
-
Недвижимость
AIBU
-
NUGT
-
Коммунальные услуги
AIBU
-
NUGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
AIBU
NUGT
Сравнение AIBU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBU | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBU и NUGT
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -99.97% | +48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -66.74% | +18.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.00% | -99.87% | +75.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -91.56% | +77.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 30.85% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.80%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 23.78%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 23.78% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 80.17% | -39.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 95.33% | -44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.79% | 73.34% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.79% | 87.69% | -31.90% |
Сравнение комиссий AIBU и NUGT
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и NUGT
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.83% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AIBU and NUGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to AIBU (14.80%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs NUGT's -99.97%.
On 1-year performance, NUGT leads with 42.42% vs 34.94% for AIBU. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 42.42% return vs 34.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
AIBU has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.69% for NUGT.
AIBU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 1.13% for NUGT.
AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор