Сравнение AIBU с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
AIBU и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBU и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 1.85% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и MULL
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
AIBU vs. MULL — Ранг доходности на риск
AIBU
MULL
Сравнение AIBU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 6.53 | -5.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.77 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.50 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 16.69 | -15.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 46.83 | -44.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 6.53 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и MULL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и MULL
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и MULL
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -72.29% | +21.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -53.09% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -39.05% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -21.99% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 18.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и MULL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 47.87% | -29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 99.70% | -62.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 130.90% | -70.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 130.06% | -74.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 130.06% | -74.44% |