PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBU и MULL


2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
-24.90%42.25%1.85%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


AIBU

1 день
2.91%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
-31.12%
1 год
36.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий AIBU и MULL

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

AIBU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 2626
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBUMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

6.53

-5.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.77

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

16.69

-15.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

46.83

-44.69

AIBU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBUMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

6.53

-5.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.91

-1.49

Корреляция

Корреляция между AIBU и MULL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и MULL

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности MULL в 0.28%


Просадки

Сравнение просадок AIBU и MULL

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-72.29%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-53.09%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-39.05%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-21.99%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.73%

18.92%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

47.87%

-29.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.52%

99.70%

-62.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.05%

130.90%

-70.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.62%

130.06%

-74.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.62%

130.06%

-74.44%