Сравнение AIBU с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
AIBU и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и DFEN
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
AIBU vs. DFEN — Ранг доходности на риск
AIBU
DFEN
Сравнение AIBU c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.98 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.37 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 3.43 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 11.60 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.98 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и DFEN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и DFEN
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и DFEN
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -91.36% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -41.75% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -30.69% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -45.53% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 12.33% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и DFEN
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 24.88% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 48.34% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 70.19% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 59.08% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 71.34% | -15.72% |