PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBU с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBU с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - AIBU tracks the Solactive US AI & Big Data Index while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBU returned 109.46% vs 59.57% for DFEN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIBU charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности AIBU и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBU показывает доходность 48.05%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

AIBU

1 день
-4.35%
1 месяц
29.93%
С начала года
48.05%
6 месяцев
34.98%
1 год
109.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBU и DFEN

2026 (YTD)20252024
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		48.05%42.25%38.36%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%11.85%

Correlation

The correlation between AIBU and DFEN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AIBU и DFEN

Секторы
AIBU
DFEN

Технологии

26.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Промышленность

0.1%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIBU
26.0%
DFEN
0.0%

Коммуникационные услуги

AIBU
3.6%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

AIBU
2.3%
DFEN

-

Здравоохранение

AIBU
0.2%
DFEN

-

Промышленность

AIBU
0.1%
DFEN
19.7%

Сырьевые материалы

AIBU

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

AIBU

-

DFEN

-

Энергетика

AIBU

-

DFEN

-

Финансовые услуги

AIBU

-

DFEN

-

Недвижимость

AIBU

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

AIBU

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AIBU:
AIBU с SOXLAIBU с UCYBAIBU с QQUPAIBU с IVESAIBU с TQQQAIBU с CLOUAIBU с WCBR
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

AIBU vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBU
Ранг доходности на риск AIBU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBU: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBU c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBUDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.95

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.59

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.43

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

3.44

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBU vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBU на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBU и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBUDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.95

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.21

+1.04

Просадки

Сравнение просадок AIBU и DFEN

Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBUDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.17%

-91.36%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-41.75%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-33.04%

+28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-45.27%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.91%

17.36%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBU и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 14.56%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBUDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

22.35%

-7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.96%

53.06%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.71%

63.21%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.37%

60.16%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.37%

71.48%

-16.11%

Сравнение комиссий AIBU и DFEN

AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBU и DFEN

Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIBU
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares		1.51%2.27%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Часто задаваемые вопросы

AIBU and DFEN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to AIBU (14.56%). In terms of maximum drawdown, AIBU dropped -51.17% vs DFEN's -91.36%.

On 1-year performance, AIBU leads with 109.46% vs 59.57% for DFEN. On fees, AIBU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, AIBU has been the lower-risk option at 14.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIBU has performed better with a 109.46% return vs 59.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIBU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 1.51% for AIBU.

AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 0.96% for AIBU and 0.99% for DFEN.

AIBU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBU и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор