Сравнение AIBD с WISE
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs -0.02% for WISE. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.35%/yr for WISE.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и WISE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у WISE с доходностью -5.79%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
WISE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- -5.79%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $211.74K | $202.69K | $451.79K |
Сравнение доходности по годам AIBD и WISE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -5.79% | 5.88% | 35.01% |
Correlation
The correlation between AIBD and WISE is -0.78, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.78 |
The correlation between AIBD and WISE has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. WISE — Ранг доходности на риск
AIBD
WISE
Сравнение AIBD c WISE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | WISE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.00 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.00 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и WISE
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки WISE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и WISE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -39.15% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -34.08% | -24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -19.80% | -60.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -12.36% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 16.37% | +13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и WISE
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | WISE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 12.24% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 27.85% | +16.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 35.38% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 34.21% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 34.21% | +23.53% |
Сравнение комиссий AIBD и WISE
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WISE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и WISE
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности WISE в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.38% | 4.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and WISE have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to WISE (12.24%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs WISE's -39.15%.
On 1-year performance, WISE leads with -0.02% vs -45.50% for AIBD. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 12.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WISE has performed better with a -0.02% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
WISE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.93% for AIBD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Themes. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.35% for WISE.
WISE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и WISE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор