Сравнение AIBD с THNQ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 60.94% for THNQ. Their -0.83 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и THNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
THNQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 45.34%
- С начала года
- 40.48%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $2.53M | $1.95M | $2.56M |
Сравнение доходности по годам AIBD и THNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 40.48% | 29.83% | 12.68% |
Correlation
The correlation between AIBD and THNQ is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.83 |
The correlation between AIBD and THNQ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. THNQ — Ранг доходности на риск
AIBD
THNQ
Сравнение AIBD c THNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | THNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.33 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.44 | -10.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и THNQ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и THNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -50.56% | -31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -18.39% | -40.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -4.63% | -75.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -14.86% | -35.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 6.47% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и THNQ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | THNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 10.02% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 24.86% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 30.23% | +26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 29.89% | +27.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 29.01% | +28.73% |
Сравнение комиссий AIBD и THNQ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и THNQ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности THNQ в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | 0.15% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and THNQ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs THNQ's -50.56%.
On 1-year performance, THNQ leads with 60.94% vs -45.50% for AIBD. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THNQ has performed better with a 60.94% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.15% for THNQ.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Direxion and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.68% for THNQ.
THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и THNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор