Сравнение AIBD с CHAT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIBD is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past year, AIBD returned -45.50% vs 78.97% for CHAT. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $67.53M | $57.41M | $65.64M |
Сравнение доходности по годам AIBD и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | -49.15% | -34.56% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 15.63% |
Correlation
The correlation between AIBD and CHAT is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.81 |
The correlation between AIBD and CHAT has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. CHAT — Ранг доходности на риск
AIBD
CHAT
Сравнение AIBD c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.80 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 9.68 | -11.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и CHAT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -31.34% | -50.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -28.34% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -14.37% | -66.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -5.77% | -44.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | 8.18% | +22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и CHAT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 16.97% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | 34.87% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 39.55% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 32.58% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 32.58% | +25.16% |
Сравнение комиссий AIBD и CHAT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и CHAT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and CHAT have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (20.76%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs CHAT's -31.34%.
On 1-year performance, CHAT leads with 78.97% vs -45.50% for AIBD. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHAT has performed better with a 78.97% return vs -45.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 1.89% for CHAT.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор