PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с BRKD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с BRKD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 6.26% for BRKD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и BRKD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.

AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.90%
6 месяцев
6.21%
1 год
6.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и BRKD

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-37.64%-49.15%5.35%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		5.90%-6.69%2.19%

Correlation

The correlation between AIBD and BRKD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с XLKAIBD с MSFDAIBD с SHRT
Часто сравнивают с BRKD:
BRKD с SMSTBRKD с PLTDBRKD с NFXSBRKD с TSDDBRKD с ZIVBBRKD с SHRTBRKD с EMTY

Доходность на риск

AIBD vs. BRKD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
BRKD
Ранг доходности на риск BRKD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c BRKD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDBRKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.48

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.81

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.10

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.67

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

1.31

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. BRKD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа BRKD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и BRKD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDBRKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.48

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

0.04

-0.98

Просадки

Сравнение просадок AIBD и BRKD

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и BRKD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDBRKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-17.92%

-64.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-9.34%

-52.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-3.69%

-77.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-7.73%

-40.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

4.78%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и BRKD

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDBRKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

0.00%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

9.20%

+28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

13.32%

+37.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

17.23%

+39.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

17.23%

+39.25%

Сравнение комиссий AIBD и BRKD

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и BRKD

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности BRKD в 2.82%

ПозицияTTM20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.59%4.37%3.58%
BRKD
Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares		2.82%3.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and BRKD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs BRKD's -17.92%.

On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -58.45% for AIBD. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 2.82% for BRKD.

AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.00% for BRKD.

BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и BRKD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор