Сравнение AIBD с BRKD
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 1.46% for BRKD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | 1.36% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between AIBD and BRKD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between AIBD and BRKD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
AIBD
BRKD
Сравнение AIBD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.16 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.30 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и BRKD
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -17.92% | -64.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -9.34% | -49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -3.69% | -73.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -7.43% | -42.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 4.83% | +23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и BRKD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 0.00% | +15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 8.31% | +33.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 12.39% | +42.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 16.59% | +40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 16.59% | +40.61% |
Сравнение комиссий AIBD и BRKD
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и BRKD
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and BRKD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -39.60% for AIBD. On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.91% for BRKD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор