Сравнение AIBD с ALAI
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. AIBD is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 63.92% for ALAI. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 13.53%
- С начала года
- 27.17%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 63.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 27.17% | 39.81% | 27.15% |
Correlation
The correlation between AIBD and ALAI is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.81 |
The correlation between AIBD and ALAI shifts across timeframes, from -0.81 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. ALAI — Ранг доходности на риск
AIBD
ALAI
Сравнение AIBD c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.42 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.30 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 10.58 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.67 | -3.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 1.71 | -2.66 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и ALAI
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -29.36% | -52.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -19.48% | -41.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -1.69% | -79.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -5.14% | -43.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 6.06% | +27.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и ALAI
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 6.97% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 18.57% | +18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 24.06% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 28.41% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 28.41% | +28.11% |
Сравнение комиссий AIBD и ALAI
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и ALAI
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ALAI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.18% | 1.50% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and ALAI have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs -59.55% for AIBD. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.18% for ALAI.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and Alger. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор