Сравнение AIBAX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AIBAX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBAX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | -0.43% | 6.83% | 2.91% | 4.09% | -8.02% | -0.89% | 7.36% | 4.40% | 0.92% | 1.06% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.44% соответственно.
AIBAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.67%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBAX и DFCFX
AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
AIBAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
AIBAX
DFCFX
Сравнение AIBAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBAX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.59 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.98 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.80 | -2.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 5.56 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.59 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.84 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AIBAX и DFCFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBAX и DFCFX
Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBAX American Funds Intermediate Bond Fund of America | 3.53% | 3.87% | 4.00% | 3.01% | 1.63% | 0.91% | 3.25% | 2.59% | 1.66% | 1.21% | 1.72% | 1.85% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок AIBAX и DFCFX
Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.42% | -4.27% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -1.03% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.33% | -4.27% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.42% | -4.27% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.26% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.38% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBAX и DFCFX
American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBAX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.15% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.42% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.21% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 4.39% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.27% | 3.13% | +0.14% |