PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBAX с DFCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и DFCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и DFCFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
0.89%2.28%5.33%4.92%-3.28%8.60%0.57%2.65%1.78%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.44% соответственно.


AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

DFCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.87%
1 год
2.98%
3 года*
4.06%
5 лет*
3.68%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Intermediate Bond Fund of America

DFA Two-Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий AIBAX и DFCFX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.


Доходность на риск

AIBAX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFCFX
Ранг доходности на риск DFCFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBAXDFCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.59

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.98

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

3.80

-2.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.07

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.56

+1.48

AIBAX vs. DFCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DFCFX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBAXDFCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.59

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.34

-0.08

Корреляция

Корреляция между AIBAX и DFCFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и DFCFX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности DFCFX в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
DFCFX
DFA Two-Year Fixed Income Portfolio
2.94%2.16%4.90%3.43%1.32%8.29%0.67%2.22%1.87%1.22%0.79%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и DFCFX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и DFCFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AIBAXDFCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-4.27%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.03%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-4.27%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-4.27%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.26%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.38%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и DFCFX

American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIBAXDFCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

0.15%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.42%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.21%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.39%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

3.13%

+0.14%